پژوهشگر(ان)
سال پژوهش
موضوع پژوهش
نتایج
۱۱
هسو و وانگ
۲۰۱۳
تعیین مرز کارای
پرتفوها با بهره گرفتن از
معیار تسلط تصادفی
مرتبه دوم
نتایج آنها برای انتخاب پرتفوی با بهره گرفتن از معیار تسلط مرتبه ی دوم بیانگر این توصیه است که برای سرمایه گذارانی که تعریف اولویت ریسک برایشان دشوار است بهترین معیار برای سنجش عملکرد و انتخاب پرتفوی معیار تسلط تصادفی مرتبه‌ی دوم است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۱۲
استایلیانوس و بلور فروش
۲۰۱۳
قیمت گذاری اوراق مشتقه تحت محدودیت تنوع سازی با رویکرد تسلط تصادفی
آنها با معیار تسلط تصادفی نشان دادند، پذیرفتن ریسک غیر سیستماتیک این واقعه از سوی سرمایه گذاران به شدت تحت تأثیر اختیار معامله آنها می باشد.
۱۳
دنویت و همکاران
۲۰۱۴
تسلط تصادفی مشروط حاشیه ای تقریبی
نتایج پژوهش نشان داد تسلط تصادفی تقریبی برای بررسی برتری یک دارایی نسبت به سایر دارایی های موجود در یک پرتفوی می پردازد. آنها تسلط تصادفی مشروط حاشیه ای را به تسلط تصادفی حاشیه ای تقریبی، تغییر دادند و کمک بزرگی به تطبیق دادن شیوه های رایج در تخصیص دارایی، تصمیم‌گیری و جهت حمایت از روابط تسلط تصادفی از این طریق انجام پذیرفت.
۱۴
الخزعلی و همکاران
۲۰۱۴
بررسی برتری شاخص های سهام بازار اسلامی با معیار تسلط تصادفی
نتایج پژوهش مورد نظر حاکی از آن است که کلیه ی شاخص های معمولی بر شاخص های بازار اسلامی به جز بازار اروپا، در کلیه بازارها، دارای تسلط تصادفی مرتبه دوم و سوم می باشند. با این حال شاخص های بازار اروپا، ایالات متحده و شاخص های سهام اسلامی طی دوره زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ دارای تسلط‌های متداول بر یکدیگر می باشند. هم‌چنین شاخص های سهام بازار اسلامی طی بحران مالی اخیر عملکرد بهتری نسبت به شاخص‌های معمولی از خود نشان داده‌اند.
۱۵
فرانک و بنجامین
۲۰۱۴
تعیین مجموعه ی کارایی SSD و MR در شرایط خاص
SSD و MR از نظر کارایی به هم شبیه هستند و این امر زمانی تحقق می یابد که ریسک تحت محدودیت همگن بودن بازده ها باشد و سازگاری با تعریف راستچفیلد[۸۲] و استیگتز[۸۳] (۱۹۷۰) در مورد افزایش ریسک داشته باشد.
ردیف
